有限要素法（FEM）＋自己復帰（Feed Back）といっても・・・

前記事にも書きましたが、現在開発済みのEAの全てに「有限要素法」の概念のもと「自己復帰機能」を搭載しています。特に「自己復帰機能」は、直近のパラメータと参照指標をティック毎に循環参照し、最適パラメータを次サインにフィードバックさせることで、より安定した運用パフォーマンスを維持させるものです。この機能の搭載により、一般的なEAより一段上の安定性を確保していますが、かといって万能ではありません。

ここで「万能ではない」というのは、自己復帰させるゲイン（フィードバック感度）とその閾（しきい）値、そして有限要素による分割の解像度によって、やはり得意・不得意相場が生まれてしまうためです。傾向として、フィードバック感度が鈍ければ短期間にパターン変動する相場に追従しきれず、感度が高すぎても相場のパターン変動の波に踊らされて最高のパフォーマンスを発揮できません。

この対応には、①同じベースロジックでも通貨ペアが異なるもの、あるいは、②同じ通貨ペアでもベースロジックが全く異なるものを2種以上で仕掛けることで、カバー可能な相場領域を広げることができます。要は、ポートフォリオを組むのです。
このポートフォリオ運用は、不得意相場を補完し（トータルでマイナスがでなければいいという思考）、得意相場で利益を相乗的に稼ぐといった「歩留まり低減思考」がメンタル的にも実運用上も現実的です。